Ulubione
  1. Strona główna
  2. WYBRANE MODELE WSPÓŁDZIAŁANIA MNOŻNIKA I AKCELERATORA (MiO 571) Analiza chaotycznej dynamiki

WYBRANE MODELE WSPÓŁDZIAŁANIA MNOŻNIKA I AKCELERATORA (MiO 571) Analiza chaotycznej dynamiki

26,25 zł
23,62 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,63 zł).
Autor: Robert Kruszewski
Kod produktu: 0867-7727
26,25 zł
23,62 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,63 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WYBRANE MODELE WSPÓŁDZIAŁANIA MNOŻNIKA I AKCELERATORA (MiO 571) Analiza chaotycznej dynamiki
WYBRANE MODELE WSPÓŁDZIAŁANIA MNOŻNIKA I AKCELERATORA (MiO 571) Analiza chaotycznej dynamiki
[[[separator]]]

Modele ekonomiczne, w których opisywane zmienne przyjmują wartości w dyskretnych chwilach czasu, zwane także modelami dyskretnymi, zawsze stanowiły jedno z głównych narzędzi, służących zrozumieniu zjawisk otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Zainteresowanie tą klasą modeli jest zrozumiałe, gdyż dysponując szeregami czasowymi obserwowanych zmiennych możemy dokonać kalibracji zbudowanego modelu i zweryfikować jego właściwości przy sporządzaniu prognoz na czas przyszły. W modelowaniu zjawisk makroekonomicznych modele z czasem dyskretnym są coraz częściej stosowane. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się modele nieliniowe ze względu na różnorodność dynamiki. Rozwiązaniami takich układów dynamicznych mogą być ścieżki czasowe monotonicznie zbieżne do stanu równowagi stacjonarnej, okresowe, quasi-okresowe, aż do rozwiązań, które swym przebiegiem przypominają procesy losowe. Ostatnia własność, zwana chaosem deterministycznym, jest już rejestrowana w jednowymiarowych nieliniowych modelach dyskretnych. Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku obserwujemy wzrost zainteresowania nieliniowymi modelami dyskretnymi charakteryzującymi się chaotyczną dynamiką.

Teorie cyklu koniunkturalnego, oparte na współdziałaniu mnożnika i akceleratora, zostały opracowane w latach czterdziestych XX wieku. W ostatnim trzydziestoleciu następował stały rozwój tych teorii. Postęp ten jest w dużej mierze związany z pojawieniem się nowych metod badawczych nieliniowych układów dynamicznych, będących matematyczną reprezentacją teorii ekonomicznych. Narzędzia te to teoria bifurkacji i wprowadzone w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, przez Li oraz Yorke'a (1975), pojęcie chaosu deterministycznego. Okazało się, ?ze można zastosować bifurkację podwajania okresu i bifurkację Neimarka-Sackera dla modeli z czasem dyskretnym oraz bifurkację Hopfa dla modeli z czasem ciągłym do rekonstrukcji wielu wcześniejszych koncepcji cyklu koniunkturalnego. Odkrycie zjawiska chaosu deterministycznego postawiło w innym świetle zagadnienie wyjaśniania zjawisk ekonomicznych i przygotowywania prognoz zmiennych makroekonomicznych. Problematyką tą zajmowali się między innymi: Baumol, Quandt (1985); Bullard, Butler (1993). Zjawisko chaosu deterministycznego, które może pojawić się już w bardzo prostych modelach makroekonomicznych (J.M. Keynesa, J.R. Hicksa, P.A. Samuelsona), rzuca nowe światło na klasyczną teorię koniunktury oraz na skuteczność i efektywność polityki społeczno-gospodarczej. Z metodologicznego punktu widzenia bardzo ważny jest fakt, ?ze oto istnieje nowy typ zachowania się szerokiej klasy nieliniowych deterministycznych układów dynamicznych, w których występuje ruch chaotyczny. Ruch ten manifestuje się wysoką komplikacją trajektorii i lokalizuje się na pewnych podzbiorach przestrzeni fazowej zwanych atraktorami. Badanie chaotycznej dynamiki modeli ekonomicznych, w tym modeli cyklu koniunkturalnego od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, stanowi jeden z głównych nurtów ekonomii matematycznej. Chaotycznej dynamice modeli ekonomicznych poświęcone są między innymi prace: Baumol, Quandt (1985); Bhaduri, Harris (1987); Goodwin (1990); Brock, Hsieh, LeBaron (1991); Benhabib (1992); Day (1994); Christiano, Harrison (1999); Day (2000); Lorenz, Nusse (2002); Gomes (2006).

Określenie źródeł cyklicznego rozwoju gospodarki jest niezwykle trudne. Wynika z natury procesów gospodarczych, a więc różnych mechanizmów oddziałujących na dobrobyt społeczny, a także z różnych sprzężeń zwrotnych występujących w tych mechanizmach. Istnieje wiele różnych ujęć analizy czynników sprawczych cyklicznego rozwoju gospodarki. Ogólnie wyróżnia się dwie koncepcje cyklu koniunkturalnego, z punktu widzenia przyczyn sprawczych tego cyklu, a mianowicie: teorie egzogeniczne cyklu koniunkturalnego i teorie endogeniczne. Teorie egzogeniczne interpretują cykl koniunkturalny jako rezultat działania zjawisk zewnętrznych i nie będą stanowić tematu pracy. Teorie endogeniczne wyjaśniają występowanie cyklicznego rozwoju gospodarki uwarunkowaniami wewnętrznymi, związanymi integralnie z danym systemem gospodarczym, a czynniki zewnętrzne mogą jedynie zakłócić procesy endogeniczne, nie naruszają jednak długookresowej, wewnętrznej logiki procesów gospodarczych.

W pracy zostanie zaprezentowanych sześć różnych modeli, opisujących dynamikę produktu krajowego. Wszystkie modele stanowią oryginalny wkład autora i wpisują się w główny nurt badań ekonomii matematycznej w zakresie opisu dynamiki produktu krajowego. Wspólnym rdzeniem tych modeli jest wykorzystanie keynesowkiego mnożnika i zasady akceleracji. Modele oparte na współdziałaniu mnożnika i akceleratora stanowią istotną część aktualnych badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich na całym świecie. Hommes (1993) badał nieliniową wersję modelu Hicksa ze szczególnym uwzględnieniem atraktorów okresowych, prawie okresowych i chaotycznych. Tematyka ta powraca w pracy Hommes (1995). Nieliniowe wersje modelu Hicksa z ograniczeniami analizowane były przez Puu (2006), Puu (2007). Analizie zjawisk bifurkacyjnych występujących w nieliniowym modelu Hicksa poświęcona jest praca Gallegati, Gardini, Puu, Sushko (2003).

Celem pracy jest zbadanie wpływu opóźnień w procesie inwestycyjnym na dynamikę produktu krajowego hipotetycznego systemu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki chaotycznej. Rozważane będą opóźnienia jednookresowe, dwuookresowe i trójokresowe. Analizowane będzie także zjawisko współistnienia różnych atraktorów dla tej samej konfiguracji zmiennych egzogenicznych. Zbadany będzie także wpływ oczekiwań, co do wielkości produkcji w bieżącym okresie, na dynamikę produktu krajowego.

 

[[[separator]]]

Wstęp

 

1. Układy dynamiczne i ich zastosowania w ekonomii. Podstawowe pojęcia

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawowe pojęcia

2. Nieliniowa funkcja konsumpcji i opóźnienia inwestycyjne

2.1. Wprowadzenie

2.2. Model dwuwymiarowy

2.2.1. Główne założenia

2.2.2. Punkty stałe i ich własności

2.2.3. Dynamika globalna

2.3. Model trójwymiarowy

2.3.1. Dynamika lokalna

2.3.2. Dynamika globalna

2.4. Podsumowanie

3. Model Hicksa z ograniczeniami

3.1. Wprowadzenie

3.2. Główne założenia

3.3. Równowagi. Istnienie i stabilność (i = 0, g = 0)

3.4. Równowagi. Istnienie i stabilność (i > 0, g > 0)

3.5. Dynamika globalna

3.5.1. Bifurkacje

3.5.2. Faktoryzacja przestrzeni parametrów

3.6. Podsumowanie

4. Oczekiwania i opóźnienia inwestycyjne a wahania produktu krajowego

4.1. Wprowadzenie

4.2. Model liniowy. Równowaga

4.3. Oczekiwania

4.4. Opóźnienia dwuokresowe

4.4.1. Równowagi stacjonarne

4.4.2. Stabilność równowag i bifurkacje lokalne

4.4.3. Dynamika globalna

4.5. Opóźnienia jedno- i dwuokresowe

4.5.1. Stabilność równowag i bifurkacje lokalne

4.5.2. Dynamika globalna

4.5.3. Intermitencje i kryzysy

4.6. Opóźnienia jedno-, dwu- i trójokresowe

4.6.1. Dynamika lokalna

4.6.2. Dynamika globalna

4.7. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 145

Wstęp

Modele ekonomiczne, w których opisywane zmienne przyjmują wartości w dyskretnych chwilach czasu, zwane także modelami dyskretnymi, zawsze stanowiły jedno z głównych narzędzi, służących zrozumieniu zjawisk otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Zainteresowanie tą klasą modeli jest zrozumiałe, gdyż dysponując szeregami czasowymi obserwowanych zmiennych możemy dokonać kalibracji zbudowanego modelu i zweryfikować jego właściwości przy sporządzaniu prognoz na czas przyszły. W modelowaniu zjawisk makroekonomicznych modele z czasem dyskretnym są coraz częściej stosowane. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się modele nieliniowe ze względu na różnorodność dynamiki. Rozwiązaniami takich układów dynamicznych mogą być ścieżki czasowe monotonicznie zbieżne do stanu równowagi stacjonarnej, okresowe, quasi-okresowe, aż do rozwiązań, które swym przebiegiem przypominają procesy losowe. Ostatnia własność, zwana chaosem deterministycznym, jest już rejestrowana w jednowymiarowych nieliniowych modelach dyskretnych. Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku obserwujemy wzrost zainteresowania nieliniowymi modelami dyskretnymi charakteryzującymi się chaotyczną dynamiką.

Teorie cyklu koniunkturalnego, oparte na współdziałaniu mnożnika i akceleratora, zostały opracowane w latach czterdziestych XX wieku. W ostatnim trzydziestoleciu następował stały rozwój tych teorii. Postęp ten jest w dużej mierze związany z pojawieniem się nowych metod badawczych nieliniowych układów dynamicznych, będących matematyczną reprezentacją teorii ekonomicznych. Narzędzia te to teoria bifurkacji i wprowadzone w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, przez Li oraz Yorke'a (1975), pojęcie chaosu deterministycznego. Okazało się, ?ze można zastosować bifurkację podwajania okresu i bifurkację Neimarka-Sackera dla modeli z czasem dyskretnym oraz bifurkację Hopfa dla modeli z czasem ciągłym do rekonstrukcji wielu wcześniejszych koncepcji cyklu koniunkturalnego. Odkrycie zjawiska chaosu deterministycznego postawiło w innym świetle zagadnienie wyjaśniania zjawisk ekonomicznych i przygotowywania prognoz zmiennych makroekonomicznych. Problematyką tą zajmowali się między innymi: Baumol, Quandt (1985); Bullard, Butler (1993). Zjawisko chaosu deterministycznego, które może pojawić się już w bardzo prostych modelach makroekonomicznych (J.M. Keynesa, J.R. Hicksa, P.A. Samuelsona), rzuca nowe światło na klasyczną teorię koniunktury oraz na skuteczność i efektywność polityki społeczno-gospodarczej. Z metodologicznego punktu widzenia bardzo ważny jest fakt, ?ze oto istnieje nowy typ zachowania się szerokiej klasy nieliniowych deterministycznych układów dynamicznych, w których występuje ruch chaotyczny. Ruch ten manifestuje się wysoką komplikacją trajektorii i lokalizuje się na pewnych podzbiorach przestrzeni fazowej zwanych atraktorami. Badanie chaotycznej dynamiki modeli ekonomicznych, w tym modeli cyklu koniunkturalnego od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, stanowi jeden z głównych nurtów ekonomii matematycznej. Chaotycznej dynamice modeli ekonomicznych poświęcone są między innymi prace: Baumol, Quandt (1985); Bhaduri, Harris (1987); Goodwin (1990); Brock, Hsieh, LeBaron (1991); Benhabib (1992); Day (1994); Christiano, Harrison (1999); Day (2000); Lorenz, Nusse (2002); Gomes (2006).

Określenie źródeł cyklicznego rozwoju gospodarki jest niezwykle trudne. Wynika z natury procesów gospodarczych, a więc różnych mechanizmów oddziałujących na dobrobyt społeczny, a także z różnych sprzężeń zwrotnych występujących w tych mechanizmach. Istnieje wiele różnych ujęć analizy czynników sprawczych cyklicznego rozwoju gospodarki. Ogólnie wyróżnia się dwie koncepcje cyklu koniunkturalnego, z punktu widzenia przyczyn sprawczych tego cyklu, a mianowicie: teorie egzogeniczne cyklu koniunkturalnego i teorie endogeniczne. Teorie egzogeniczne interpretują cykl koniunkturalny jako rezultat działania zjawisk zewnętrznych i nie będą stanowić tematu pracy. Teorie endogeniczne wyjaśniają występowanie cyklicznego rozwoju gospodarki uwarunkowaniami wewnętrznymi, związanymi integralnie z danym systemem gospodarczym, a czynniki zewnętrzne mogą jedynie zakłócić procesy endogeniczne, nie naruszają jednak długookresowej, wewnętrznej logiki procesów gospodarczych.

W pracy zostanie zaprezentowanych sześć różnych modeli, opisujących dynamikę produktu krajowego. Wszystkie modele stanowią oryginalny wkład autora i wpisują się w główny nurt badań ekonomii matematycznej w zakresie opisu dynamiki produktu krajowego. Wspólnym rdzeniem tych modeli jest wykorzystanie keynesowkiego mnożnika i zasady akceleracji. Modele oparte na współdziałaniu mnożnika i akceleratora stanowią istotną część aktualnych badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich na całym świecie. Hommes (1993) badał nieliniową wersję modelu Hicksa ze szczególnym uwzględnieniem atraktorów okresowych, prawie okresowych i chaotycznych. Tematyka ta powraca w pracy Hommes (1995). Nieliniowe wersje modelu Hicksa z ograniczeniami analizowane były przez Puu (2006), Puu (2007). Analizie zjawisk bifurkacyjnych występujących w nieliniowym modelu Hicksa poświęcona jest praca Gallegati, Gardini, Puu, Sushko (2003).

Celem pracy jest zbadanie wpływu opóźnień w procesie inwestycyjnym na dynamikę produktu krajowego hipotetycznego systemu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki chaotycznej. Rozważane będą opóźnienia jednookresowe, dwuookresowe i trójokresowe. Analizowane będzie także zjawisko współistnienia różnych atraktorów dla tej samej konfiguracji zmiennych egzogenicznych. Zbadany będzie także wpływ oczekiwań, co do wielkości produkcji w bieżącym okresie, na dynamikę produktu krajowego.

 

Spis treści

Wstęp

 

1. Układy dynamiczne i ich zastosowania w ekonomii. Podstawowe pojęcia

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawowe pojęcia

2. Nieliniowa funkcja konsumpcji i opóźnienia inwestycyjne

2.1. Wprowadzenie

2.2. Model dwuwymiarowy

2.2.1. Główne założenia

2.2.2. Punkty stałe i ich własności

2.2.3. Dynamika globalna

2.3. Model trójwymiarowy

2.3.1. Dynamika lokalna

2.3.2. Dynamika globalna

2.4. Podsumowanie

3. Model Hicksa z ograniczeniami

3.1. Wprowadzenie

3.2. Główne założenia

3.3. Równowagi. Istnienie i stabilność (i = 0, g = 0)

3.4. Równowagi. Istnienie i stabilność (i > 0, g > 0)

3.5. Dynamika globalna

3.5.1. Bifurkacje

3.5.2. Faktoryzacja przestrzeni parametrów

3.6. Podsumowanie

4. Oczekiwania i opóźnienia inwestycyjne a wahania produktu krajowego

4.1. Wprowadzenie

4.2. Model liniowy. Równowaga

4.3. Oczekiwania

4.4. Opóźnienia dwuokresowe

4.4.1. Równowagi stacjonarne

4.4.2. Stabilność równowag i bifurkacje lokalne

4.4.3. Dynamika globalna

4.5. Opóźnienia jedno- i dwuokresowe

4.5.1. Stabilność równowag i bifurkacje lokalne

4.5.2. Dynamika globalna

4.5.3. Intermitencje i kryzysy

4.6. Opóźnienia jedno-, dwu- i trójokresowe

4.6.1. Dynamika lokalna

4.6.2. Dynamika globalna

4.7. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 145

Modele ekonomiczne, w których opisywane zmienne przyjmują wartości w dyskretnych chwilach czasu, zwane także modelami dyskretnymi, zawsze stanowiły jedno z głównych narzędzi, służących zrozumieniu zjawisk otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Zainteresowanie tą klasą modeli jest zrozumiałe, gdyż dysponując szeregami czasowymi obserwowanych zmiennych możemy dokonać kalibracji zbudowanego modelu i zweryfikować jego właściwości przy sporządzaniu prognoz na czas przyszły. W modelowaniu zjawisk makroekonomicznych modele z czasem dyskretnym są coraz częściej stosowane. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się modele nieliniowe ze względu na różnorodność dynamiki. Rozwiązaniami takich układów dynamicznych mogą być ścieżki czasowe monotonicznie zbieżne do stanu równowagi stacjonarnej, okresowe, quasi-okresowe, aż do rozwiązań, które swym przebiegiem przypominają procesy losowe. Ostatnia własność, zwana chaosem deterministycznym, jest już rejestrowana w jednowymiarowych nieliniowych modelach dyskretnych. Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku obserwujemy wzrost zainteresowania nieliniowymi modelami dyskretnymi charakteryzującymi się chaotyczną dynamiką.

Teorie cyklu koniunkturalnego, oparte na współdziałaniu mnożnika i akceleratora, zostały opracowane w latach czterdziestych XX wieku. W ostatnim trzydziestoleciu następował stały rozwój tych teorii. Postęp ten jest w dużej mierze związany z pojawieniem się nowych metod badawczych nieliniowych układów dynamicznych, będących matematyczną reprezentacją teorii ekonomicznych. Narzędzia te to teoria bifurkacji i wprowadzone w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, przez Li oraz Yorke'a (1975), pojęcie chaosu deterministycznego. Okazało się, ?ze można zastosować bifurkację podwajania okresu i bifurkację Neimarka-Sackera dla modeli z czasem dyskretnym oraz bifurkację Hopfa dla modeli z czasem ciągłym do rekonstrukcji wielu wcześniejszych koncepcji cyklu koniunkturalnego. Odkrycie zjawiska chaosu deterministycznego postawiło w innym świetle zagadnienie wyjaśniania zjawisk ekonomicznych i przygotowywania prognoz zmiennych makroekonomicznych. Problematyką tą zajmowali się między innymi: Baumol, Quandt (1985); Bullard, Butler (1993). Zjawisko chaosu deterministycznego, które może pojawić się już w bardzo prostych modelach makroekonomicznych (J.M. Keynesa, J.R. Hicksa, P.A. Samuelsona), rzuca nowe światło na klasyczną teorię koniunktury oraz na skuteczność i efektywność polityki społeczno-gospodarczej. Z metodologicznego punktu widzenia bardzo ważny jest fakt, ?ze oto istnieje nowy typ zachowania się szerokiej klasy nieliniowych deterministycznych układów dynamicznych, w których występuje ruch chaotyczny. Ruch ten manifestuje się wysoką komplikacją trajektorii i lokalizuje się na pewnych podzbiorach przestrzeni fazowej zwanych atraktorami. Badanie chaotycznej dynamiki modeli ekonomicznych, w tym modeli cyklu koniunkturalnego od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, stanowi jeden z głównych nurtów ekonomii matematycznej. Chaotycznej dynamice modeli ekonomicznych poświęcone są między innymi prace: Baumol, Quandt (1985); Bhaduri, Harris (1987); Goodwin (1990); Brock, Hsieh, LeBaron (1991); Benhabib (1992); Day (1994); Christiano, Harrison (1999); Day (2000); Lorenz, Nusse (2002); Gomes (2006).

Określenie źródeł cyklicznego rozwoju gospodarki jest niezwykle trudne. Wynika z natury procesów gospodarczych, a więc różnych mechanizmów oddziałujących na dobrobyt społeczny, a także z różnych sprzężeń zwrotnych występujących w tych mechanizmach. Istnieje wiele różnych ujęć analizy czynników sprawczych cyklicznego rozwoju gospodarki. Ogólnie wyróżnia się dwie koncepcje cyklu koniunkturalnego, z punktu widzenia przyczyn sprawczych tego cyklu, a mianowicie: teorie egzogeniczne cyklu koniunkturalnego i teorie endogeniczne. Teorie egzogeniczne interpretują cykl koniunkturalny jako rezultat działania zjawisk zewnętrznych i nie będą stanowić tematu pracy. Teorie endogeniczne wyjaśniają występowanie cyklicznego rozwoju gospodarki uwarunkowaniami wewnętrznymi, związanymi integralnie z danym systemem gospodarczym, a czynniki zewnętrzne mogą jedynie zakłócić procesy endogeniczne, nie naruszają jednak długookresowej, wewnętrznej logiki procesów gospodarczych.

W pracy zostanie zaprezentowanych sześć różnych modeli, opisujących dynamikę produktu krajowego. Wszystkie modele stanowią oryginalny wkład autora i wpisują się w główny nurt badań ekonomii matematycznej w zakresie opisu dynamiki produktu krajowego. Wspólnym rdzeniem tych modeli jest wykorzystanie keynesowkiego mnożnika i zasady akceleracji. Modele oparte na współdziałaniu mnożnika i akceleratora stanowią istotną część aktualnych badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich na całym świecie. Hommes (1993) badał nieliniową wersję modelu Hicksa ze szczególnym uwzględnieniem atraktorów okresowych, prawie okresowych i chaotycznych. Tematyka ta powraca w pracy Hommes (1995). Nieliniowe wersje modelu Hicksa z ograniczeniami analizowane były przez Puu (2006), Puu (2007). Analizie zjawisk bifurkacyjnych występujących w nieliniowym modelu Hicksa poświęcona jest praca Gallegati, Gardini, Puu, Sushko (2003).

Celem pracy jest zbadanie wpływu opóźnień w procesie inwestycyjnym na dynamikę produktu krajowego hipotetycznego systemu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki chaotycznej. Rozważane będą opóźnienia jednookresowe, dwuookresowe i trójokresowe. Analizowane będzie także zjawisko współistnienia różnych atraktorów dla tej samej konfiguracji zmiennych egzogenicznych. Zbadany będzie także wpływ oczekiwań, co do wielkości produkcji w bieżącym okresie, na dynamikę produktu krajowego.

 

Wstęp

 

1. Układy dynamiczne i ich zastosowania w ekonomii. Podstawowe pojęcia

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawowe pojęcia

2. Nieliniowa funkcja konsumpcji i opóźnienia inwestycyjne

2.1. Wprowadzenie

2.2. Model dwuwymiarowy

2.2.1. Główne założenia

2.2.2. Punkty stałe i ich własności

2.2.3. Dynamika globalna

2.3. Model trójwymiarowy

2.3.1. Dynamika lokalna

2.3.2. Dynamika globalna

2.4. Podsumowanie

3. Model Hicksa z ograniczeniami

3.1. Wprowadzenie

3.2. Główne założenia

3.3. Równowagi. Istnienie i stabilność (i = 0, g = 0)

3.4. Równowagi. Istnienie i stabilność (i > 0, g > 0)

3.5. Dynamika globalna

3.5.1. Bifurkacje

3.5.2. Faktoryzacja przestrzeni parametrów

3.6. Podsumowanie

4. Oczekiwania i opóźnienia inwestycyjne a wahania produktu krajowego

4.1. Wprowadzenie

4.2. Model liniowy. Równowaga

4.3. Oczekiwania

4.4. Opóźnienia dwuokresowe

4.4.1. Równowagi stacjonarne

4.4.2. Stabilność równowag i bifurkacje lokalne

4.4.3. Dynamika globalna

4.5. Opóźnienia jedno- i dwuokresowe

4.5.1. Stabilność równowag i bifurkacje lokalne

4.5.2. Dynamika globalna

4.5.3. Intermitencje i kryzysy

4.6. Opóźnienia jedno-, dwu- i trójokresowe

4.6.1. Dynamika lokalna

4.6.2. Dynamika globalna

4.7. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel