Ulubione
  1. Strona główna
  2. RYZYKO GLOBALIZACJI BANKÓW

RYZYKO GLOBALIZACJI BANKÓW

51,00 zł
45,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,10 zł).
Autor: red. Elżbieta Chrabonszczewska
Kod produktu: 978-83-8030-072-9
51,00 zł
45,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,10 zł).
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
RYZYKO GLOBALIZACJI BANKÓW
RYZYKO GLOBALIZACJI BANKÓW
[[[separator]]]

Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., zwiększył zainteresowanie ryzykiem generowanym przez bankowość międzynarodową. Nastąpił on po dwóch dekadach dynamicznego rozwoju i spowodował pewne ograniczenie rozmiaru bankowości. Jaki będzie dalszy kierunek zmian w bankowości międzynarodowej i w sektorze finansowym?

Powszechnie znane jest twierdzenie, że wzrost gospodarczy jest przyspieszany przez rozwój systemu finansowego, a sytuacja, w której dobrze on funkcjonuje, jest korzystna dla wszystkich  dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rządów. Zredukowane zostają bowiem różnice wahań, jakie występują między oszczędnościami, inwestycjami a konsumpcją.

Ostatnie badania obalają jednak ten pogląd jako prawdziwy we wszystkich przypadkach. Rozwój systemu finansowego jest dobry do momentu, w którym przestaje taki być i zaczyna szkodzić. Kiedy więc mamy do czynienia z negatywnym oddziaływaniem rozwoju systemu finansowego?

Badania Mohanty, Zampoli i Cecchetti'ego  wskazują, że kredyt zaczyna szkodzić, jeżeli przekroczy 90% GDP i to niezależnie od typu zadłużenia. Autorzy opracowania proponują też utrzymywanie zadłużenia poniżej tego poziomu, aby uniknąć strat. Podobne wnioski wynikają z późniejszych badań Ceccheti'ego  dotyczących globalizacji. Idzie on jednak dalej, stwierdzając, że obecnie system finansowy osłabia wzrost gospodarczy. Rozbuchany sektor finansowy konsumuje rzadkie dobra zwłaszcza wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą i wyspecjalizowany kapitał. Cecchetti obliczył "że 1% wzrostu udziału zatrudnienia w sektorze finansowym osłabia średni wzrost produktywności o blisko jedną trzecią punktu procentowego rocznie". Należy się zgodzić z twierdzeniem, że trzeba coś z tym zrobić. Innym problemem związanym z globalizacją jest rozszerzanie się kryzysu na inne kraje. Infekcja kryzysowa rozprzestrzenia się łatwo. Problem sposobów transmisji kryzysu przy globalizacji nabiera innego znaczenia. Kanały transmisji są inne w krajach rozwiniętych, a inne w krajach rozwijających się o słabo wykształconych rynkach finansowych i niewystarczająco rozwiniętym sektorze bankowym. Powstaje też pytanie czy źródło napływu kapitału i finansowa specjalizacja ma jakieś znaczenie?

Od ponad 30 lat międzynarodowy system finansowy został zdominowany przez stosunkowo małą liczbę dużych banków posiadających swoje siedziby w wysoko uprzemysłowionych krajach. Są one oskarżane o spowodowanie ostatniego kryzysu. Uważa się, że nadzór bankowy pozostawia wiele wątpliwości. Dyskusji poddano problem granic regulacji sektora bankowego. Podkreślano w niej, że pole obostrzeń jest zbyt małe, gdyż regulacje ostrożnościowe mają na celu tylko minimalizację ryzyka upadku tych instytucji, które są uważane za istotne dla stabilności finansowej.

Poruszone wyżej problemy stały się inspiracją do podjęcia badań. W książce przedstawiono problematykę globalizacji działalności banków zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z perspektywy wybranych zagadnień szczegółowych, takich jak kredyty transgraniczne, kontrakty CDS, shadow banking oraz regulacje i nadzór bankowy. Wspólnym mianownikiem jest ryzyko, wiążące się z globalizacją tej działalności, dla międzynarodowego systemu finansowego.

Główną tezą monografii jest ustalenie, że w związku z nasileniem procesów globalizacji rynków finansowych wzrasta ryzyko działalności międzynarodowej banków oraz możliwość powstania kryzysów bankowych, które skutkują nie tylko zagrożeniem stabilności krajowych systemów finansowych, lecz także zachwianiem międzynarodowego systemu finansowego i gospodarki światowej.

Rozwinięciem tej tezy jest twierdzenie, że zagrożenie stabilności nie jest związane jedynie z nadmiernym rozwojem rynków finansowych w połączeniu z globalizacją i z wzrostem wrażliwości sektora bankowego, ale także z nowymi formami organizacyjnymi banków globalnych, z powstawaniem nowych instrumentów (CDS) czy z rozszerzaniem zasięgu shadow banking na kraje rozwijające się w tym Chiny. Tezę główną uzupełnia konstatacja, że reforma globalnego nadzoru bankowego, jak również reforma nadzoru w UE mają na celu ograniczenie zagrożeń powiązanych z sektorem bankowym.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera definicje, typologie oraz krótkie omówienie rozwoju bankowości międzynarodowej, a także przegląd najważniejszych teorii globalizacji bankowości. Kolejna część jest poświęcona przejawom globalizacji banków sektora bankowego. W trzecim rozdziale zostały omówione skutki globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Problem ryzyka związanego z kredytami transgranicznymi przedstawiono w rozdziale czwartym. W następnym zaś wyniki badań dotyczące ryzyka kontraktów CDS dla długu rządowego w odniesieniu do stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Kolejne dwie części są poświęcone ryzyku shadow banking i w krajach uprzemysłowionych, i w Chinach. Rozdział ósmy omawia regulacje bankowe, m.in. problem reformy nadzoru bankowego w UE jako sposobu ograniczenia ryzyka załamania stabilności międzynarodowego systemu walutowego.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Pojęcie i teorie globalizacji bankowości (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Pojęcie banku międzynarodowego

2. Formy organizacyjne banków działających za granicą

3. Ewolucja bankowości międzynarodowej

4. Teoretyczne podłoże globalizacji banków

Teorie koncentrujące się na motywie efektywności i wzrostu

Teoria internalizacji

Teorie eklektyczne

Teorie dotyczące strategii banków

 

Rozdział II. Globalizacja bankowości międzynarodowej (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Globalizacja finansowa

2. Wzrost udziału zagranicznych banków w aktywach bankowych

3. Przepływy kapitału

 

Rozdział III. Skutki globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Konsolidacja sektora bankowego

2. Rola systemowo ważnych instytucji finansowych

3. Ryzyko systemowe

4. Ryzyko dla globalnych banków

5. Ryzyko globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego

6. Reformy w nadzorze bankowym jako odpowiedź na ryzyko

 

Rozdział IV. Ryzyko kredytowe a stabilność międzynarodowego systemu finansowego (Jakub Świetlik)

1. Kredyty transgraniczne a koncepcja płynności globalnej (global liquidity)

2. Korzyści i koszty bankowości transgranicznej

3. Rozmieszczenie, skala i struktura kredytów transgranicznych

4. Kredyty transgraniczne a kredyty krajowe

5. Kredyty transgraniczne a kurs walutowy

6. Kredyty transgraniczne a pozostałe transgraniczne instrumenty dłużne

7. Kredyty transgraniczne i stabilność walutowa w Polsce

 

Rozdział V. Rynek kontraktów CDS na dług rządowy jako źródło ryzyka dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego (Jakub Świetlik)

1. Wielkość i rozwój rynku kontraktów CDS i SCDS

2. Charakterystyka i wycena kontraktów CDS

3. Powiązanie spreadu SCDS z oprocentowaniem obligacji

4. Korelacja pomiędzy rynkiem kontraktów SCDS a rynkiem obligacji rządowych w wybranych krajach UE

5. Rynek kontraktów SCDS jako źródło wahań na rynku obligacji rządowych

 

Rozdział VI. Ryzyko shadow banking dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego (Aneta Waszkiewicz)

1. Pojęcie i przyczyny powstania shadow banking

2. Pomiar shadow banking

3. Ryzyko shadow banking

4. Systemowe znaczenie shadow banking

 

Rozdział VII. Shadow banking w gospodarkach krajów rozwijających się (Aneta Waszkiewicz)

1. Shadow banking w gospodarkach rozwijających a ryzyko dla stabilności finansowej

2. Shadow banking w Chinach - przyczyny powstania

3. Shadow banking w Chinach - rodzaje i rozwój

4. Sekurytyzacja w Chinach

5. P2P "new shadow banking" w Chinch

 

Rozdział VIII. Zmiany w nadzorze bankowym w Unii Europejskiej po 2011 r. (Sławomir Miklaszewicz)

1. Integracja europejskiego rynku finansowego

2. Europejski System Nadzoru Finansowego. Geneza Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Europejskie Urzędy Nadzoru

3. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

4.Wspólny nadzór bankowy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

5. Europejska Unia Bankowa

Pierwszy filar: Nadzór bankowy

Drugi filar: Mechanizm Resolution

Trzeci filar: gwarancje depozytów

Implikacje unii bankowej

6. Bazylea III: Wnioski z globalnego kryzysu finansowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 219

Wstęp

Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., zwiększył zainteresowanie ryzykiem generowanym przez bankowość międzynarodową. Nastąpił on po dwóch dekadach dynamicznego rozwoju i spowodował pewne ograniczenie rozmiaru bankowości. Jaki będzie dalszy kierunek zmian w bankowości międzynarodowej i w sektorze finansowym?

Powszechnie znane jest twierdzenie, że wzrost gospodarczy jest przyspieszany przez rozwój systemu finansowego, a sytuacja, w której dobrze on funkcjonuje, jest korzystna dla wszystkich  dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rządów. Zredukowane zostają bowiem różnice wahań, jakie występują między oszczędnościami, inwestycjami a konsumpcją.

Ostatnie badania obalają jednak ten pogląd jako prawdziwy we wszystkich przypadkach. Rozwój systemu finansowego jest dobry do momentu, w którym przestaje taki być i zaczyna szkodzić. Kiedy więc mamy do czynienia z negatywnym oddziaływaniem rozwoju systemu finansowego?

Badania Mohanty, Zampoli i Cecchetti'ego  wskazują, że kredyt zaczyna szkodzić, jeżeli przekroczy 90% GDP i to niezależnie od typu zadłużenia. Autorzy opracowania proponują też utrzymywanie zadłużenia poniżej tego poziomu, aby uniknąć strat. Podobne wnioski wynikają z późniejszych badań Ceccheti'ego  dotyczących globalizacji. Idzie on jednak dalej, stwierdzając, że obecnie system finansowy osłabia wzrost gospodarczy. Rozbuchany sektor finansowy konsumuje rzadkie dobra zwłaszcza wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą i wyspecjalizowany kapitał. Cecchetti obliczył "że 1% wzrostu udziału zatrudnienia w sektorze finansowym osłabia średni wzrost produktywności o blisko jedną trzecią punktu procentowego rocznie". Należy się zgodzić z twierdzeniem, że trzeba coś z tym zrobić. Innym problemem związanym z globalizacją jest rozszerzanie się kryzysu na inne kraje. Infekcja kryzysowa rozprzestrzenia się łatwo. Problem sposobów transmisji kryzysu przy globalizacji nabiera innego znaczenia. Kanały transmisji są inne w krajach rozwiniętych, a inne w krajach rozwijających się o słabo wykształconych rynkach finansowych i niewystarczająco rozwiniętym sektorze bankowym. Powstaje też pytanie czy źródło napływu kapitału i finansowa specjalizacja ma jakieś znaczenie?

Od ponad 30 lat międzynarodowy system finansowy został zdominowany przez stosunkowo małą liczbę dużych banków posiadających swoje siedziby w wysoko uprzemysłowionych krajach. Są one oskarżane o spowodowanie ostatniego kryzysu. Uważa się, że nadzór bankowy pozostawia wiele wątpliwości. Dyskusji poddano problem granic regulacji sektora bankowego. Podkreślano w niej, że pole obostrzeń jest zbyt małe, gdyż regulacje ostrożnościowe mają na celu tylko minimalizację ryzyka upadku tych instytucji, które są uważane za istotne dla stabilności finansowej.

Poruszone wyżej problemy stały się inspiracją do podjęcia badań. W książce przedstawiono problematykę globalizacji działalności banków zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z perspektywy wybranych zagadnień szczegółowych, takich jak kredyty transgraniczne, kontrakty CDS, shadow banking oraz regulacje i nadzór bankowy. Wspólnym mianownikiem jest ryzyko, wiążące się z globalizacją tej działalności, dla międzynarodowego systemu finansowego.

Główną tezą monografii jest ustalenie, że w związku z nasileniem procesów globalizacji rynków finansowych wzrasta ryzyko działalności międzynarodowej banków oraz możliwość powstania kryzysów bankowych, które skutkują nie tylko zagrożeniem stabilności krajowych systemów finansowych, lecz także zachwianiem międzynarodowego systemu finansowego i gospodarki światowej.

Rozwinięciem tej tezy jest twierdzenie, że zagrożenie stabilności nie jest związane jedynie z nadmiernym rozwojem rynków finansowych w połączeniu z globalizacją i z wzrostem wrażliwości sektora bankowego, ale także z nowymi formami organizacyjnymi banków globalnych, z powstawaniem nowych instrumentów (CDS) czy z rozszerzaniem zasięgu shadow banking na kraje rozwijające się w tym Chiny. Tezę główną uzupełnia konstatacja, że reforma globalnego nadzoru bankowego, jak również reforma nadzoru w UE mają na celu ograniczenie zagrożeń powiązanych z sektorem bankowym.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera definicje, typologie oraz krótkie omówienie rozwoju bankowości międzynarodowej, a także przegląd najważniejszych teorii globalizacji bankowości. Kolejna część jest poświęcona przejawom globalizacji banków sektora bankowego. W trzecim rozdziale zostały omówione skutki globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Problem ryzyka związanego z kredytami transgranicznymi przedstawiono w rozdziale czwartym. W następnym zaś wyniki badań dotyczące ryzyka kontraktów CDS dla długu rządowego w odniesieniu do stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Kolejne dwie części są poświęcone ryzyku shadow banking i w krajach uprzemysłowionych, i w Chinach. Rozdział ósmy omawia regulacje bankowe, m.in. problem reformy nadzoru bankowego w UE jako sposobu ograniczenia ryzyka załamania stabilności międzynarodowego systemu walutowego.

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Pojęcie i teorie globalizacji bankowości (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Pojęcie banku międzynarodowego

2. Formy organizacyjne banków działających za granicą

3. Ewolucja bankowości międzynarodowej

4. Teoretyczne podłoże globalizacji banków

Teorie koncentrujące się na motywie efektywności i wzrostu

Teoria internalizacji

Teorie eklektyczne

Teorie dotyczące strategii banków

 

Rozdział II. Globalizacja bankowości międzynarodowej (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Globalizacja finansowa

2. Wzrost udziału zagranicznych banków w aktywach bankowych

3. Przepływy kapitału

 

Rozdział III. Skutki globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Konsolidacja sektora bankowego

2. Rola systemowo ważnych instytucji finansowych

3. Ryzyko systemowe

4. Ryzyko dla globalnych banków

5. Ryzyko globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego

6. Reformy w nadzorze bankowym jako odpowiedź na ryzyko

 

Rozdział IV. Ryzyko kredytowe a stabilność międzynarodowego systemu finansowego (Jakub Świetlik)

1. Kredyty transgraniczne a koncepcja płynności globalnej (global liquidity)

2. Korzyści i koszty bankowości transgranicznej

3. Rozmieszczenie, skala i struktura kredytów transgranicznych

4. Kredyty transgraniczne a kredyty krajowe

5. Kredyty transgraniczne a kurs walutowy

6. Kredyty transgraniczne a pozostałe transgraniczne instrumenty dłużne

7. Kredyty transgraniczne i stabilność walutowa w Polsce

 

Rozdział V. Rynek kontraktów CDS na dług rządowy jako źródło ryzyka dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego (Jakub Świetlik)

1. Wielkość i rozwój rynku kontraktów CDS i SCDS

2. Charakterystyka i wycena kontraktów CDS

3. Powiązanie spreadu SCDS z oprocentowaniem obligacji

4. Korelacja pomiędzy rynkiem kontraktów SCDS a rynkiem obligacji rządowych w wybranych krajach UE

5. Rynek kontraktów SCDS jako źródło wahań na rynku obligacji rządowych

 

Rozdział VI. Ryzyko shadow banking dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego (Aneta Waszkiewicz)

1. Pojęcie i przyczyny powstania shadow banking

2. Pomiar shadow banking

3. Ryzyko shadow banking

4. Systemowe znaczenie shadow banking

 

Rozdział VII. Shadow banking w gospodarkach krajów rozwijających się (Aneta Waszkiewicz)

1. Shadow banking w gospodarkach rozwijających a ryzyko dla stabilności finansowej

2. Shadow banking w Chinach - przyczyny powstania

3. Shadow banking w Chinach - rodzaje i rozwój

4. Sekurytyzacja w Chinach

5. P2P "new shadow banking" w Chinch

 

Rozdział VIII. Zmiany w nadzorze bankowym w Unii Europejskiej po 2011 r. (Sławomir Miklaszewicz)

1. Integracja europejskiego rynku finansowego

2. Europejski System Nadzoru Finansowego. Geneza Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Europejskie Urzędy Nadzoru

3. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

4.Wspólny nadzór bankowy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

5. Europejska Unia Bankowa

Pierwszy filar: Nadzór bankowy

Drugi filar: Mechanizm Resolution

Trzeci filar: gwarancje depozytów

Implikacje unii bankowej

6. Bazylea III: Wnioski z globalnego kryzysu finansowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 219

Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., zwiększył zainteresowanie ryzykiem generowanym przez bankowość międzynarodową. Nastąpił on po dwóch dekadach dynamicznego rozwoju i spowodował pewne ograniczenie rozmiaru bankowości. Jaki będzie dalszy kierunek zmian w bankowości międzynarodowej i w sektorze finansowym?

Powszechnie znane jest twierdzenie, że wzrost gospodarczy jest przyspieszany przez rozwój systemu finansowego, a sytuacja, w której dobrze on funkcjonuje, jest korzystna dla wszystkich  dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rządów. Zredukowane zostają bowiem różnice wahań, jakie występują między oszczędnościami, inwestycjami a konsumpcją.

Ostatnie badania obalają jednak ten pogląd jako prawdziwy we wszystkich przypadkach. Rozwój systemu finansowego jest dobry do momentu, w którym przestaje taki być i zaczyna szkodzić. Kiedy więc mamy do czynienia z negatywnym oddziaływaniem rozwoju systemu finansowego?

Badania Mohanty, Zampoli i Cecchetti'ego  wskazują, że kredyt zaczyna szkodzić, jeżeli przekroczy 90% GDP i to niezależnie od typu zadłużenia. Autorzy opracowania proponują też utrzymywanie zadłużenia poniżej tego poziomu, aby uniknąć strat. Podobne wnioski wynikają z późniejszych badań Ceccheti'ego  dotyczących globalizacji. Idzie on jednak dalej, stwierdzając, że obecnie system finansowy osłabia wzrost gospodarczy. Rozbuchany sektor finansowy konsumuje rzadkie dobra zwłaszcza wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą i wyspecjalizowany kapitał. Cecchetti obliczył "że 1% wzrostu udziału zatrudnienia w sektorze finansowym osłabia średni wzrost produktywności o blisko jedną trzecią punktu procentowego rocznie". Należy się zgodzić z twierdzeniem, że trzeba coś z tym zrobić. Innym problemem związanym z globalizacją jest rozszerzanie się kryzysu na inne kraje. Infekcja kryzysowa rozprzestrzenia się łatwo. Problem sposobów transmisji kryzysu przy globalizacji nabiera innego znaczenia. Kanały transmisji są inne w krajach rozwiniętych, a inne w krajach rozwijających się o słabo wykształconych rynkach finansowych i niewystarczająco rozwiniętym sektorze bankowym. Powstaje też pytanie czy źródło napływu kapitału i finansowa specjalizacja ma jakieś znaczenie?

Od ponad 30 lat międzynarodowy system finansowy został zdominowany przez stosunkowo małą liczbę dużych banków posiadających swoje siedziby w wysoko uprzemysłowionych krajach. Są one oskarżane o spowodowanie ostatniego kryzysu. Uważa się, że nadzór bankowy pozostawia wiele wątpliwości. Dyskusji poddano problem granic regulacji sektora bankowego. Podkreślano w niej, że pole obostrzeń jest zbyt małe, gdyż regulacje ostrożnościowe mają na celu tylko minimalizację ryzyka upadku tych instytucji, które są uważane za istotne dla stabilności finansowej.

Poruszone wyżej problemy stały się inspiracją do podjęcia badań. W książce przedstawiono problematykę globalizacji działalności banków zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z perspektywy wybranych zagadnień szczegółowych, takich jak kredyty transgraniczne, kontrakty CDS, shadow banking oraz regulacje i nadzór bankowy. Wspólnym mianownikiem jest ryzyko, wiążące się z globalizacją tej działalności, dla międzynarodowego systemu finansowego.

Główną tezą monografii jest ustalenie, że w związku z nasileniem procesów globalizacji rynków finansowych wzrasta ryzyko działalności międzynarodowej banków oraz możliwość powstania kryzysów bankowych, które skutkują nie tylko zagrożeniem stabilności krajowych systemów finansowych, lecz także zachwianiem międzynarodowego systemu finansowego i gospodarki światowej.

Rozwinięciem tej tezy jest twierdzenie, że zagrożenie stabilności nie jest związane jedynie z nadmiernym rozwojem rynków finansowych w połączeniu z globalizacją i z wzrostem wrażliwości sektora bankowego, ale także z nowymi formami organizacyjnymi banków globalnych, z powstawaniem nowych instrumentów (CDS) czy z rozszerzaniem zasięgu shadow banking na kraje rozwijające się w tym Chiny. Tezę główną uzupełnia konstatacja, że reforma globalnego nadzoru bankowego, jak również reforma nadzoru w UE mają na celu ograniczenie zagrożeń powiązanych z sektorem bankowym.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera definicje, typologie oraz krótkie omówienie rozwoju bankowości międzynarodowej, a także przegląd najważniejszych teorii globalizacji bankowości. Kolejna część jest poświęcona przejawom globalizacji banków sektora bankowego. W trzecim rozdziale zostały omówione skutki globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Problem ryzyka związanego z kredytami transgranicznymi przedstawiono w rozdziale czwartym. W następnym zaś wyniki badań dotyczące ryzyka kontraktów CDS dla długu rządowego w odniesieniu do stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Kolejne dwie części są poświęcone ryzyku shadow banking i w krajach uprzemysłowionych, i w Chinach. Rozdział ósmy omawia regulacje bankowe, m.in. problem reformy nadzoru bankowego w UE jako sposobu ograniczenia ryzyka załamania stabilności międzynarodowego systemu walutowego.

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Pojęcie i teorie globalizacji bankowości (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Pojęcie banku międzynarodowego

2. Formy organizacyjne banków działających za granicą

3. Ewolucja bankowości międzynarodowej

4. Teoretyczne podłoże globalizacji banków

Teorie koncentrujące się na motywie efektywności i wzrostu

Teoria internalizacji

Teorie eklektyczne

Teorie dotyczące strategii banków

 

Rozdział II. Globalizacja bankowości międzynarodowej (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Globalizacja finansowa

2. Wzrost udziału zagranicznych banków w aktywach bankowych

3. Przepływy kapitału

 

Rozdział III. Skutki globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego (Elżbieta Chrabonszczewska)

1. Konsolidacja sektora bankowego

2. Rola systemowo ważnych instytucji finansowych

3. Ryzyko systemowe

4. Ryzyko dla globalnych banków

5. Ryzyko globalizacji banków dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego

6. Reformy w nadzorze bankowym jako odpowiedź na ryzyko

 

Rozdział IV. Ryzyko kredytowe a stabilność międzynarodowego systemu finansowego (Jakub Świetlik)

1. Kredyty transgraniczne a koncepcja płynności globalnej (global liquidity)

2. Korzyści i koszty bankowości transgranicznej

3. Rozmieszczenie, skala i struktura kredytów transgranicznych

4. Kredyty transgraniczne a kredyty krajowe

5. Kredyty transgraniczne a kurs walutowy

6. Kredyty transgraniczne a pozostałe transgraniczne instrumenty dłużne

7. Kredyty transgraniczne i stabilność walutowa w Polsce

 

Rozdział V. Rynek kontraktów CDS na dług rządowy jako źródło ryzyka dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego (Jakub Świetlik)

1. Wielkość i rozwój rynku kontraktów CDS i SCDS

2. Charakterystyka i wycena kontraktów CDS

3. Powiązanie spreadu SCDS z oprocentowaniem obligacji

4. Korelacja pomiędzy rynkiem kontraktów SCDS a rynkiem obligacji rządowych w wybranych krajach UE

5. Rynek kontraktów SCDS jako źródło wahań na rynku obligacji rządowych

 

Rozdział VI. Ryzyko shadow banking dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego (Aneta Waszkiewicz)

1. Pojęcie i przyczyny powstania shadow banking

2. Pomiar shadow banking

3. Ryzyko shadow banking

4. Systemowe znaczenie shadow banking

 

Rozdział VII. Shadow banking w gospodarkach krajów rozwijających się (Aneta Waszkiewicz)

1. Shadow banking w gospodarkach rozwijających a ryzyko dla stabilności finansowej

2. Shadow banking w Chinach - przyczyny powstania

3. Shadow banking w Chinach - rodzaje i rozwój

4. Sekurytyzacja w Chinach

5. P2P "new shadow banking" w Chinch

 

Rozdział VIII. Zmiany w nadzorze bankowym w Unii Europejskiej po 2011 r. (Sławomir Miklaszewicz)

1. Integracja europejskiego rynku finansowego

2. Europejski System Nadzoru Finansowego. Geneza Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Europejskie Urzędy Nadzoru

3. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

4.Wspólny nadzór bankowy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

5. Europejska Unia Bankowa

Pierwszy filar: Nadzór bankowy

Drugi filar: Mechanizm Resolution

Trzeci filar: gwarancje depozytów

Implikacje unii bankowej

6. Bazylea III: Wnioski z globalnego kryzysu finansowego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel