PODSTAWY METODYKI OCENY RYZYK I SZANS W BADANIACH ORAZ PRAKTYCE

[[[separator]]]

Opracowanie składa się z 4 części i 12 rozdziałów. Część I została poświęcona zdefiniowaniu i interpretacji kluczowych pojęć wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jej podsumowaniem jest rozdział 3, w którym zaprezentowano propozycję spójnej rozszerzonej terminologii ryzyka. W części II skoncentrowano się na zasadach szacowania ryzyk i szans w przypadku korzystania z metod matrycowych, najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w ocenie ryzyka. Część III obejmuje metodykę oceny ryzyka stosowaną w przypadku zdarzeń od siebie zależnych, w której wykorzystuje się informacje o prawdopodobieństwach wystąpienia tych zdarzeń i ich mierzalnych skutkach. Natomiast w części IV skoncentrowano się na metodyce oceny ryzyk i szans w przypadku zdarzeń niezależnych oraz przedstawiono praktyczne aspekty takiej oceny.

Każdy z rozdziałów kończy się podsumowaniem, które zawiera najistotniejsze spostrzeżenia związane z treścią rozdziału oraz dodatkowo uwagi i wskazówki dotyczące omawianej problematyki. Pojawiające się w różnych miejscach tekstu monografii powtórzenia mają na celu ułatwienie analizy bieżącego tekstu bez konieczności odsyłania do zbliżonych analiz w innych częściach opracowania.

W niniejszej książce poruszono wiele wątków, które wskazują na różne sposoby podejścia do oceny ryzyka jako niezwykle istotnego zagadnienia w zarządzaniu. Autor zdaje sobie sprawę, że możliwości analizowania ryzyk i szans są znacznie większe, a tkwią one w samej organizacji oraz otaczającej ją rzeczywistości. Zamierzeniem autora jest zainspirowanie osób, które naukowo lub zawodowo zajmują się problematyką ryzyka, do poszukiwania nowych obszarów, w których należy ryzyko identyfikować i badać, niekoniecznie elementarnymi metodami. Wykorzystanie bardziej zaawansowanego sposobu patrzenia na ryzyko oraz na zasady i metody jego szacowania wpływa bowiem na rozwój nowych możliwości jego poznawania oraz analizowania. Opracowanie jest skierowane do pracowników naukowych, którzy podejmują próbę włączenia problematyki ryzyka do badań prowadzonych w dziedzinie zarządzania, a także praktyków, którzy zamierzają korzystać z wyników oceny ryzyka w procesach decyzyjnych w organizacji. Przedstawione w monografii podejście metodyczne do szacowania ryzyk i szans może być przedmiotem zainteresowania programistów przygotowujących aplikacje komputerowe służące ocenie ryzyk i szans. Opracowanie może stanowić także materiał, który poszerzy wiedzę oraz umiejętności studentów w zakresie stosowania metod oceny ryzyk i szans.

Podstawowym przesłaniem zawartym w książce jest wskazanie, że zagadnienie ryzyka wymaga merytorycznego podejścia. Nie jest to problem, który może być upraszczany przez wykorzystanie zastępczych rozwiązań, metod niemających podstaw merytorycznych i oderwanych od badanej rzeczywistości. Nie da się go rozwiązać „na skróty", a jeśli możliwe są uproszczenia, to powinny wynikać z uprzedniej analizy.

Należy także wyjaśnić, że w opracowaniu nie wskazano, jakie ryzyka powinna identyfikować organizacja oraz jak należy klasyfikować ryzyka w poszczególnych obszarach badawczych. Są to problemy, które muszą być rozpoznawane przez każdego, kto analizuje ryzyko w konkretnych badaniach naukowych i obszarach praktyki. Istnieje przy tym wiele źródeł, które wskazują, jakiego rodzaju ryzyka należy identyfikować i jak je klasyfikować w konkretnych obszarach badawczych.

Niniejsza monografia nie stanowi również przeglądu literatury związanej z pojęciem ryzyka. Szczególny charakter przedstawionego opracowania powoduje, że koncentrując się wyłącznie na zasadach i metodyce oceny ryzyka, wykorzystano w nim jedynie wybrane dane literaturowe, stanowiące podstawę przeprowadzonych analiz i wnioskowania. Przytaczanie innych, podobnych danych tego rodzaju, w których wspomniane podstawy są cytowane, nie wniosłoby nic do treści książki i przedstawionych w niej rozwiązań koncepcyjnych.

(Fragment wstępu)

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINOLOGIA DOTYCZĄCE RYZYKA

1 PODSTAWY DEFINIOWANIA RYZYK I SZANS

1.1. Niepewność jako stan determinujący ryzyko

1.1.1. Definiowanie niepewności

1.1.2. Niepewność a ryzyko

1.2. Poglądy związane z rozumieniem ryzyka i jego pomiarem

1.2.1. Zróżnicowane podejście do ryzyka

1.2.2. Problematyka pomiaru ryzyka

1.3. Zasady definiowania ryzyka i szansy

1.3.1. Definiowanie ryzyka

1.3.2. Zasady korzystania z pojęć ryzyka i szansy

1.4. Identyfikacja ryzyk i szans

1.4.1. Zasady identyfikacji ryzyk i szans

1.4.2. Przykłady identyfikacji ryzyk i szans

1.4.3. Uproszczona identyfikacja ryzyk i szans

1.5. Podsumowanie

2 WARTOŚCIOWANIE RYZYK I SZANS

2.1. Podstawy wartościowania ryzyka

2.1.1. Przykład analizy pełnej

2.1.2. Interpretacja wartości ryzyka

2.1.3. Przykład analizy uproszczonej

2.1.4. Zestawienie sposobów wartościowania ryzyka

2.2. Dodatkowe kryteria determinujące wielkość ryzyka

2.2.1. Ekspozycja na zagrożenie

2.2.2. Dotkliwość szkody

2.2.3. Wykrywalność

2.2.4. Kontrola ryzyka

2.3. Podsumowanie

3 TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA RYZYKA

3.1. Pojęcia związane z ryzykiem

3.1.1. Kluczowe pojęcia związane z ryzykiem

3.1.2. Relacje pomiędzy podstawowymi pojęciami dotyczącymi ryzyka

3.2. Pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem

3.2.1. Proces zarządzania ryzykiem

3.2.2. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem

3.3. Podsumowanie

OCENA RYZYK I SZANS Z WYKORZYSTANIEM METOD MATRYCOWYCH

4 ZASADY TWORZENIA MATRYC DO SZACOWANIA RYZYK I SZANS

4.1. Poziomy ryzyka szacowane na podstawie ocen parametrów ryzyka

4.1.1. Trzystopniowe skale ocen dla parametrów P i S jako podstawa matrycy ryzyka

4.1.2. Pięciostopniowe skale ocen dla parametrów P i S jako podstawa matrycy ryzyka

4.1.3. Praktyczne wykorzystanie

4.1.4. Koncepcja ryzyka

4.2. Poziomy ryzyka szacowane na podstawie zdefiniowanych stanów parametrów ryzyka

4.2.1. Ocena stanów technicznych parametrów ryzyka i jej wykorzystanie w matrycy ryzyka

4.2.2. Matryca ryzyka wykorzystująca stany techniczne parametrów ryzyka tworzona na podstawie konstruktów logicznych

4.2.3. Matryca ryzyka wykorzystująca znormalizowane stany techniczne parametrów ryzyka tworzona na podstawie konstruktów logicznych

4.2.4. Matryca ryzyka wykorzystująca prawdopodobieństwa szkód i miary strat jako konsekwencje stanów technicznych parametrów ryzyka

4.3. Podsumowanie

5 METODA FMEA

5.1. Zasady stosowania metody FMEA

5.1.1. Przedmiot i cel analizy FMEA

5.1.2. Tabela FMEA

5.1.3. Identyfikacja skutków wad

5.1.4. Identyfikacja przyczyn wad

5.1.5. Wykrywalność wady

5.1.6. Liczby priorytetowe

5.2. Analiza FMEA wyrobu

5.2.1. Identyfikacja wad wyrobu

5.2.2. Określanie wartości liczb priorytetowych w analizie FMEA wyrobu

5.2.3. Tabele FMEA wyrobu

5.3. Analiza FMEA procesu

5.3.1. Identyfikacja wad (dysfunkcji) procesu

5.3.2. Określanie wartości liczb priorytetowych w analizie FMEA procesu

5.4. Modyfikacje skal i kryteriów podlegających ocenie w analizie FMEA

5.4.1. Liczby priorytetowe ze względu na zadowolenie klienta

5.4.2. Ograniczony zakres wartości liczb priorytetowych

5.5. Podsumowanie

6 METODY MATRYCOWE W PRAKTYCE

6.1. Wybór metody matrycowej

6.1.1. Kryteria determinujące wybór metody matrycowej

6.1.2. Przykłady matrycowych metod oceny ryzyka

6.2. Metody oceny ryzyka zawodowego

6.2.1. Risk Score

6.2.2. Metoda PHA

6.2.3. Metoda analizy według ISO 14971:2007

6.2.4. Graf ryzyka

6.2.5. Subiektywna ocena ryzyka

6.2.6. Metoda pięciu kroków

6.2.7. Kalkulator ryzyka

6.3. Podsumowanie

SZACOWANIE RYZYK I SZANS NA PODSTAWIE MIERZALNYCH SKUTKÓW ZDARZEŃ ZALEŻNYCH I ICH PRAWDOPODOBIEŃSTW

7 RYZYKA I SZANSE W PRZYPADKU ZDARZEŃ ZALEŻNYCH

7.1. Charakterystyka zdarzeń zależnych i związanego z nimi ryzyka

7.1.1. Identyfikacja zdarzeń zależnych i podstawa ich oceny

7.1.2. Ocena zdarzeń zależnych i związane z nimi ryzyko

7.2. Wykorzystanie drzewa zdarzeń w analizie i szacowaniu ryzyka

7.2.1. Ilościowe podejście do szacowania i oceny ryzyka

7.2.2. Podejście wykorzystujące ocenę ekspertów

7.2.3. Ryzyko chwilowe i maksymalne ryzyko chwilowe

7.3. Analiza ryzyk i szans w przypadku zdarzeń zależnych

7.3.1. Ryzyka i szanse wynikające z natury zdarzeń finalnych

7.3.2. Definiowanie ryzyk i szans jako konsekwencji czynników zewnętrznych

7.4. Analiza ryzyka jako podstawa stosowania drzewa decyzyjnego

7.5. Podsumowanie

8 RYZYKA I SZANSE W PRZYPADKU PROCESÓW ZALEŻNYCH

8.1. Szacowanie ryzyka w przypadku procesów zależnych

8.1.1. Ścieżki procesowe w procesach zależnych

8.1.2. Ryzyka cząstkowe i ryzyko całkowite w przypadku procesów zależnych

8.1.3. Oszacowanie poziomu ryzyka dla procesu złożonego i wykorzystanie ryzyk cząstkowych

8.1.4. Ryzyko chwilowe i maksymalne ryzyko chwilowe

8.1.5. Koszty cząstkowe i oczekiwany koszt procesu złożonego

8.1.6. Redukcja ryzyka w przypadku procesów zależnych

8.2. Szacowanie ryzyka dla poszczególnych procesów planowanych w procesie złożonym

8.2.1. Ryzyka i koszty dla procesu I wraz z przypisanymi mu działaniami dodatkowymi

8.2.2. Ryzyka i koszty dla procesu II wraz z przypisanymi mu działaniami dodatkowymi

8.2.3. Ryzyka i koszty dla procesu złożonego w odniesieniu do wyników procesów I i II

8.3. Szacowanie ryzyk i szans w przypadku procesów zależnych

8.3.1. Przypadek ścieżek generujących korzyść

8.3.2. Ryzyka i szanse w złożonych procesach zależnych

8.3.3. Koszty cząstkowe i oczekiwany koszt procesu złożonego

8.3.4. Redukcja ryzyka w celu zwiększenia szansy

8.4. Szacowanie ryzyk i szans w kontekście zasad wynikających z finansowania procesu

8.5. Podsumowanie

9 RYZYKA I SZANSE W PRZYPADKU ZDARZEŃ O ZMIENNYM CHARAKTERZE

9.1. Zasady szacowania ryzyka w przypadku dotkliwości szkody jako zmiennej losowej ciągłej

9.1.1. Czynnik losowy w szacowaniu ryzyka

9.1.2. Struktura ryzyka i ryzyka chwilowe

9.1.3. Formuły definiujące szkodę

9.2. Przybliżone wartości wskaźnika ryzyka

9.2.1. Wykorzystanie metody numerycznej przy obliczaniu wskaźnika ryzyka

9.2.2. Analiza szans towarzysząca ryzyku

9.2.3. Wykorzystanie ryzyka w ujęciu neutralnym

9.3. Analityczne obliczanie wartości wskaźnika ryzyka

9.3.1. Wykorzystanie rozkładów o prostych formułach matematycznych

9.3.2. Wykorzystanie rozkładu normalnego

9.3.3. Wykorzystanie rozkładu mieszanego

9.3.4. Transformacja zmiennej losowej

9.4. Podsumowanie

10 SZACOWANIE RYZYKA I SZANSY W PRZYPADKU ZDARZEŃ ZALEŻNYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

10.1. Szacowanie ryzyka w warunkach niepewności

10.1.1. Ryzyko prawdopodobne w warunkach niepewności

10.1.2. Granice ryzyka w warunkach niepewności

10.2. Szacowanie szansy w warunkach niepewności

10.2.1. Prawdopodobna szansa w warunkach niepewności

10.2.2. Granice szans w warunkach niepewności

10.3. Porównywanie ryzyk i szans w warunkach niepewności

10.3.1. Porównanie prawdopodobnych ryzyk i szans w warunkach niepewności

10.3.2. Porównanie granicznych wartości ryzyk i szans w warunkach niepewności

10.3.3. Analiza ryzyka w ujęciu neutralnym w warunkach niepewności

10.3.4. Udział nieznanych wyników umożliwiający szacowanie ryzyk i szans

10.4. Podsumowanie

ZASADY ORAZ PRAKTYKA SZACOWANIA RYZYK I SZANS W PRZYPADKU ZDARZEŃ NIEZALEŻNYCH

11 RYZYKA I SZANSE W PRZYPADKU ZDARZEŃ NIEZALEŻNYCH

11.1. Ocena ryzyka w przypadku zdarzeń niezależnych

11.1.1. Ryzyko zdarzenia niezależnego

11.1.2. Ryzyko wielu zdarzeń niezależnych

11.1.3. Przykład oceny ryzyka pojedynczych zdarzeń niezależnych

11.1.4. Przykład oceny ryzyka wielu zdarzeń niezależnych

11.2. Selekcja ryzyk

11.2.1. Prosta zasada selekcji ryzyk

11.2.2. Selekcja ryzyk na podstawie analizy zagrożeń

11.3. Podsumowanie

12 PRAKTYKA ANALIZOWANIA RYZYKA

12.1. Procedura analizy ryzyka w organizacji

12.1.1. Struktura procedury

12.1.2. Charakterystyka elementów procedury

12.2. Kluczowe operacje w praktyce analizowania ryzyka

12.2.1. Przygotowanie do analizy

12.2.2. Identyfikacja ryzyk na podstawie analizy zagrożeń

12.2.3. Korzystanie z metod szacowania i ewaluacji ryzyka

12.2.4. Analiza ryzyka po uwzględnieniu postępowania z ryzykiem

12.2.5. Efektywność obniżania ryzyka

12.3. Znaczenie ryzyk i szans w praktyce

12.3.1. Cykl życia ryzyk i szans

12.3.2. Alokacja ryzyka

12.4. Podsumowanie

SPIS LITERATURY