Modele CGE. Metodologia, konstrukcja, wyzwania i perspektywy

[[[separator]]]

Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) to zaawansowane narzędzia analizy wpływu szeroko rozumianych zmian strukturalnych oraz szoków na gospodarkę – zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Wewnętrzne zmiany mogą dotyczyć np. wprowadzenia nowego podatku, realizacji inwestycji publicznych, zwiększenia wydatków rządowych czy wdrażania polityk środowiskowych, a także innych czynników o charakterze popytowym i podażowym. Z kolei szoki zewnętrzne mogą obejmować zmiany cen surowców na rynkach światowych, kryzysy finansowe, konflikty wojenne lub zmiany w polityce handlowej innych państw. Modele CGE są często porównywane do „laboratorium”, ponieważ badacze mogą symulować alternatywne warianty decyzji gospodarczych i analizować ich potencjalne skutki, bez eksperymentowania bezpośrednio na „żywej” gospodarce. Są to narzędzia, które umożliwiają testowanie hipotetycznych scenariuszy i sprawdzenie, jak konkretne sektory gospodarki zareagują na rozważane zmiany, jakie będą konsekwencje dla zatrudnienia, produkcji, handlu i wielu innych zmiennych. Takie analizy pozwalają lepiej zrozumieć skomplikowane interakcje między poszczególnymi elementami gospodarki i mogą ułatwić podejmowanie decyzji przez decydentów politycznych. Modele te są szczególnie użyteczne, gdyż otrzymane wyniki przedstawiają zakłócenia na skutek jedynie tych szoków, które są analizowane, bez zakłóceń innego rodzaju, czyli pokazują wyizolowany efekt danego zakłócenia. Modele CGE bywają określane w literaturze przedmiotu także jako „czarna skrzynka” podkreśla, że termin ten jest odpowiedni szczególnie wtedy, gdy modele CGE są stosowane bez dostatecznego zrozumienia ich mechanizmów, założeń i ograniczeń. Wing [2004] oraz Böhringer i Löschel [2006] zwracają uwagę na różne wyzwania, związane ze zrozumieniem, w jaki sposób założenia modelu wpływają na ostateczne wyniki. Obecnie implementacja modeli CGE nie wymaga budowania ich od podstaw, ponieważ dostępne są rozwinięte środowiska modelowania oraz gotowe struktury modeli, które można łatwo dostosować do konkretnej analizy. Przykładem jest model gospodarki światowej GTAP, oparty na rozbudowanej bazie danych, a także wiele innych modeli opisanych w niniejszej monografii. Narzędzia, takie jak MPSGE, CGE Box  czy gEcon, umożliwiają stosunkowo szybkie tworzenie i modyfikowanie modeli CGE dostosowanych do specyfiki analizowanego problemu. Choć dostępność takich narzędzi znacząco ułatwia stosowanie modeli CGE, jednocześnie może stanowić barierę dla zrozumienia ich wewnętrznej logiki. A zatem zrozumienie podstawowych zasad konstrukcji modeli CGE wydaje się niezbędne zarówno dla prawidłowej interpretacji wyników, jak i do budowy wiarygodnych modeli i ich rozszerzeń. W literaturze podkreśla się również, że modele CGE są niczym łańcuch – tak wiarygodne jak ich najsłabsze ogniwo. Modele te były i są krytykowane z różnych powodów. Zawalińska [2009] przedstawia szczegółową listę zarzutów oraz wskazuje na odpowiedzi ze strony twórców modeli, którzy dążą do coraz dokładniejszego odwzorowania rzeczywistości. Krytyka dotycząca uproszczeń, założeń behawioralnych czy sposobu kalibracji przyczyniła się do istotnych ulepszeń metodologicznych, co znajduje odzwierciedlenie w nowszych opracowaniach. W trakcie pracy nad niniejszą monografią przyświecała mi jedna myśl przewodnia – stworzyć przewodnik, który w sposób kompleksowy i krytyczny przedstawia modele CGE: ich podstawy teoretyczne i metodologię, strukturę i zasady konstrukcji, a także zastosowania, kierunki rozwoju i związane z nimi wyzwania.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

WSTĘP

1. OD JOHANSENA DO DZISIAJ – EWOLUCJA I ZASTOSOWANIA MODELI CGE 

1.1. Historia i rozwój pierwszych modeli CGE 

1.2. Klasyfikacja i przegląd współczesnych modeli CGE 

1.3. Główne obszary zastosowań modeli CGE 

1.4. Modele CGE w Polsce 

Podsumowanie 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE KONSTRUKCJI MODELI CGE 

2.1. Historia teorii równowagi ogólnej 

2.2. Maksymalizacja dobrobytu społecznego jako problem optymalizacji 

2.3. Struktura modelu CGE dla gospodarki zamkniętej 

2.4. Warunki równowagi i domknięcie modelu 

2.5. Matematyczny zapis modelu CGE gospodarki zamkniętej 

Podsumowanie 

3. MODEL CGE GOSPODARKI OTWARTEJ – ZAŁOŻENIA, KALIBRACJA I WERYFIKACJA 

3.1. Statyczny model CGE gospodarki otwartej 

3.2. Matematyczny zapis standardowego modelu CGE 

3.3. Kalibracja modeli CGE 

3.4. Weryfikacja modeli CGE, analiza kontrfaktyczna i analiza wrażliwości 

Podsumowanie 

4. MODELE CGE GOSPODARKI ŚWIATOWEJ – TEORIA, STRUKTURA, DANE 

4.1. Ceny, warunki terms of trade i wpływ wielkości kraju w modelach CGE 

4.2. Elementy teorii handlu międzynarodowego 

4.3. Statyczny model równowagi ogólnej gospodarki światowej 

4.4. Kalibracja modeli globalnych 

Podsumowanie 

5. DYNAMIKA W MODELACH CGE – CZAS, WZROST, OCZEKIWANIA 

5.1. Teoretyczne modele wzrostu gospodarczego 

5.2. Modelowanie oczekiwań i optymalizacja w modelach CGE 

5.3. Dynamika w rekurencyjnym modelu CGE jednego kraju 

5.4. Dynamika w globalnych modelach CGE 

Podsumowanie 

6. PIENIĄDZ I SEKTOR FINANSOWY W MODELACH CGE 

6.1. Kluczowe elementy finansowych modeli CGE 

6.2. Neutralność pieniądza w modelach CGE – kontrowersje i podejścia 

6.3. Kalibracja finansowego modelu CGE 

6.4. Problemy i wyzwania finansowych modeli CGE 

6.5. Zastosowania finansowych modeli CGE 

Podsumowanie 

ZAKOŃCZENIE 

ZAŁĄCZNIKI 

BIBLIOGRAFIA